Visão geral do VelocityShares TVIX

Você provavelmente já leu muitos artigos sobre riscos para a economia e o mercado de ações. A economia real e o mercado de ações nem sempre são comercializados de mãos dadas, o que tem sido o caso da melhor parte da última década. No entanto, o desempenho da Main Street acabará por atingir o mercado de ações. Lembre-se, embora seja bom que as baixas taxas de juros incentivem os empréstimos devido a custos mais baixos, períodos prolongados de taxas de juros baixas levam a bolhas de dívida. As empresas com boa gestão não entrarão nessa armadilha, mas muitos outros passarão imprudentemente, levando a excesso de extensão. As baixas taxas de juros prolongadas não são o único risco para o mercado de ações. A lista é bastante longa: (Para mais informações, consulte: Como gerenciar o risco do seu próprio portfólio.)

Condições deflacionárias na Europa.

As tensões geopolíticas na Rússia, Oriente Médio e África.

Falta de oportunidades de crescimento salarial nos Estados Unidos.

Millennials (maior geração) tem mais custo consciente que a geração X e Baby Boomers.

Práticas de empréstimo automóvel imprudentes.

As empresas públicas demitiram empregados para mostrar crescimento lucrativo (diminui o gasto dos consumidores)

No que diz respeito às commodities, sua mente provavelmente vai direto ao petróleo. Se for esse o caso, você pode pensar que isso é mais um problema de oferta do que um problema de demanda. O excesso de oferta é um fator, mas não é tanto quanto a demanda decrescente. Se fosse mais uma questão de oferta, outras commodities também não estariam mergulhando. Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) está imprimindo dinheiro em um esforço para impulsionar o crescimento. Isso deve ser efetivo no curto prazo. O longo prazo é uma história diferente. (Para mais, consulte: Será que o BANCO do BCE irá dissolver o Euro?)

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da China diminuiu para 7,4% em 2014, de 7,7% em 2013. O PIB da China deverá crescer em um clipe de 7,3% em 2015. Este é um crescimento excepcional, mas é a direção mais importante.

Esperemos que as tensões geopolíticas possam ser domesticadas.

Embora o desemprego tenha melhorado, considere o gráfico abaixo e preste atenção ao crescimento salarial:

De acordo com John Burns Consulting, uma empresa que aconselha os construtores de casas, a situação da dívida estudantil levará a 440 mil casas não vendidas, o que deixará US $ 83 bilhões na mesa. Isso representa aproximadamente 8% do mercado imobiliário. Isso também se liga a menos gastos dos Millennials. (Para mais, veja: Dívida do estudante: A falência é a resposta?)

A situação do empréstimo do carro pode ser resumida em uma palavra: subprime. Os saldos de empréstimos automáticos destacados aumentaram 9,9% no terceiro trimestre de 2014 em relação ao mesmo período do ano, totalizando US $ 870 bilhões. Os empréstimos a consumidores com crédito subprime representaram 38,7% das contas.

O ponto aqui é que a volatilidade deve eventualmente pagar uma longa visita ao mercado de ações. Talvez isso seja quando as taxas de juros aumentam, mas ninguém sabe com certeza. Mas, há algo que alguém sabe com certeza, e tem a ver com a nota de negociação cambial (ETN) VelocityShares Daily 2x VIX Short Term (TVIX). (Para mais, veja: Estratégias de comércio de volatilidade efetivamente com VIX.)

Tempo é tudo.

TVIX rastreia duas vezes o desempenho diário do Standard & amp; Poor's 500 VIX Short-Term Futures Index. É atraente porque tem o potencial de lhe dar retornos maciços em um período de tempo muito curto, mas pode ser uma armadilha. A única maneira de ganhar jogando TVIX é ter um tempo impecável. Infelizmente, as chances de termos um tempo impecável de forma consistente são minúsculos. Isso tem tudo a ver com uma taxa de despesa maciça de 1,65%. Se você fosse investir em TVIX a longo prazo, você seria um perdedor garantido. Desde a sua estréia em 2010, a TVIX depreciou 99,97%. Ao longo dos últimos três anos, depreciou 88,17%. Também diminuiu 77,92% no ano passado e 49,28% no acumulado do ano. (Para mais informações, veja: Rastreamento da volatilidade: como o VIX é calculado.)

Existem outras duas maneiras relacionadas de jogar a volatilidade, os fundos de bolsa negociados ETS e Futures Futures (UVXY) da iPath S & amp; P 500 VIX ST Futures (VXX) ETN e ProShares Ultra VIX Short-Term Futures (UVXY). No entanto, eles também não são ideais, com taxas de gastos de 0,89% e 0,95%, respectivamente. Felizmente, existem ETFs baixistas com menores índices de despesas disponíveis (volatilidade e curto-circuito do mercado são essencialmente a mesma coisa). Dito isto, mudar para dinheiro também é uma boa idéia. Se você acha que os estoques vão falhar, então você terá uma ótima oportunidade para esperar descontos íngremes. (Para mais informações, consulte: Como ETFs de Dia de Volatilidade de Dia.)

The Bottom Line.

É possível que você capture um raio em uma garrafa e faça 100% em uma semana passando por TVIX, mas as chances de iniciar uma posição no momento ideal e vender no momento ideal são baixas. Se você optar por iniciar uma posição no TVIX, você está jogando um jogo muito perigoso.

Dan Moskowitz não tem nenhuma posição na TVIX, VXX ou UVXY.

Meu pesadelo TVIX.

Você já acordou de um pesadelo agradecendo aos céus que era apenas um sonho? Eu sei que tenho, alguns pesadelos muito pesados ​​também, mas, infelizmente, a verdadeira história que estou prestes a dizer não é um sonho e me assombra a cada minuto. Estou acordado. Como um pesadelo, essa história verdadeira é assustadora e desconectada. Estou escrevendo isso esperando que eu possa ajudar algum outro comerciante indisciplinado a cometer um grande erro como eu.

Ele começa no final de janeiro, quando eu vendi minhas ações da LGF por um lucro de US $ 3.000. Originalmente, eu disse aos meus assinantes que eu mantenho a LGF até meados de março, quando os Jogos da Fome começaram, mas sentiu que uma mudança no mercado poderia estar chegando e trocado meu LGF por uma cobertura contra o mercado com a TVIX. Este é 2x o VIX para qualquer pessoa nova. Eu esperava bloquear meu lucro na LGF e comprá-lo novamente, mas, como você pode ver, a LGF nunca foi menor. Eu estava tão convencido de que o VIX iria escalar. Peguei um total de 5.000 ações em uma média de US $ 18,50. O mercado, no entanto, teve outros planos e continuou a evoluir, geralmente enviando o VIX mais baixo e o TVIX com ele. Não havia medo no mercado, meu tempo estava fora.

Agora, na minha estratégia normal de comércio de swing, eu só procuro ganhos de 5-10% com retenções de 1 a 4 dias e perdas de parada apertadas. Mas com TVIX que é um ETN e não um estoque, eu criei uma estratégia diferente dizendo aos assinantes que não me importava o que fazia, eu estava segurando até que fosse de US $ 24 a US $ 30. Eu estava indo para uma grande pontuação e eu não vou mentir, como um guru do boletim de notícias, as grandes pontuações vendem mais boletins do que os hits da base. Ironicamente, eu construí meu boletim de um punhado de assinantes há um ano atrás para 700, onde estou agora, tudo em hits base e agora temos nossa primeira falha flagrante. O pesadelo começa.

Agora cedo no comércio lembro-me de ter baixado US $ 15.000 ou cerca de US $ 3 por ação. Na minha estratégia de comércio normal de swing, eu vomitava se eu estivesse em menos de US $ 1.000, e muito menos $ 15.000. Mas eu fiquei preso ao meu plano usando TVIX como uma cobertura contra meus negócios de swing e como o mercado continuou a subir cada dia mais alto, temei mais baixo e troquei ações ativamente tentando evitar a grande perda de bola de neve na minha conta. O pesadelo continua.

Mas então a maré virou-se e a TVIX correu muito acima de US $ 21 no início de fevereiro, que está bem quando eu adicionei tamanho. Lembro-me de estar bem acima de US $ 10.000 e todos no bate-papo ficaram loucos, nosso tempo estava fora nas primeiras semanas, mas agora estávamos em um aperto completo e eu poderia provar a faixa $ 24- $ 30, eu honestamente pensei que estava chegando O próximo dia. Um amigo sugeriu que eu bloqueasse, mas eu tinha um pressentimento que eu iria marcar um grande. Como você pode imaginar, o mercado foi de volta no próximo dia enviando TVIX de volta para US $ 16 e foi a primeira vez que me arrependi de não vender. Eu estava desacelerando US $ 15.000 vivendo um pesadelo apenas para que ele pudesse alcançar mais de US $ 10.000 e eu não consegui bloqueá-lo porque queria o grande resultado ?! Apenas quatro dias depois, me deram uma segunda chance, no entanto, quando atingiu o meio de US $ 20 & # 8217; s novamente me colocando acima de lucro de US $ 10.000, mas fiquei ganancioso apesar de um amigo sugerir que eu bloqueiei o & # 8230; o pesadelo continuou.

Nesse ponto, eu não tive outra chance de ser um herói, abaixando duas vezes e duas grandes, duas vezes, eu não teria mais chance de ser grande ou mais para esse assunto. Lembro-me de ter baixado cerca de US $ 10.000 - US $ 15.000 por dias correndo esperando que o VIX escalasse e, em seguida, as más notícias atingiram, sério, é um ETN e fiquei preso em más notícias. Como um soco no intestino, a nova criação de compartilhamento de TVIX foi interrompida pela CS e o instrumento VIX 2x falhou. No entanto, apesar da subida no mercado e o título VIX mais baixo, a TVIX parecia manter o seu prémio, então joguei. Eu honestamente não sabia o que fazer da nova criação de compartilhamento, não pareceu me machucar naquele momento, mas em retrospectiva deveria ter simplesmente vendido imediatamente, já que a ferramenta não era mais a mesma coisa. . O pesadelo está piorando.

O resto é história, disseram rumores de que o CS começaria a criar novas ações novamente e a queda livre estava perdida e perdida. Cerca de US $ 8 por ação, recebi uma chamada de margem na carteira menor que troco e tirei uma perda de $ 19, 576 nessas ações de 2,00o. No momento, eu estou sentado em 3.000 ações por US $ 38.000. Levou-me 1 ano e cerca de 600 negociações verificadas para construir US $ 100.000 em ações de negociação de resultados de lucro e consegui devolver quase $ 20.000 realizadas e, a partir de hoje, outros US $ 38.000 não realizados em uma cobertura ETN contra o mercado. Se eu percebesse essa perda amanhã, eu continuarei com $ 42,000 em 12 meses de trabalho duro, mas com certeza parece que eu não fiz nada depois disso. Esse é o meu pesadelo TVIX e ainda não está terminado.

A lição que eu espero que você aprenda é que comprar e segurar (HOPE) não funciona, eu sei disso, ensine isso, mas não aplique isso. Quanto às 3.000 ações, neste momento, uma vez que o prémio se foi e a CS está emitindo partes novamente, vejo para ver se está funcionando 2x o VIX novamente, se sim, talvez eu terminei finalmente Tenho a oportunidade de acabar com este pesadelo.

Para continuar e # 8230;

Vendido KWK por mais US $ 1.000 +. Obrigado JB.

apenas US $ 399 por trimestre.

15 comentários.

bons comerciantes contam seus bons negócios e escondem os maus, grandes comerciantes também enfrentam os maus.

seu grande comerciante, sua honestidade e integridade reside em quaisquer decisões ruins que você tenha feito, já conheci você por mais de um ano, agora, e você nunca se esqueceu de erros e, como qualquer humano, você fez alguns, jeez, haven # 8217, todos nós.

Você logo irá recuperá-lo e, em seguida, alguns, mas se eu vejo você deixar um comércio ficar novamente azedo, eu vou a cada 5 minutos, até que você veja o sentido.

mantenha o bom trabalho.

Honestidade, Integridade = Jason Bond.

Aprecie sua sinceridade # 8230; envie-me um sobre seus serviços # 8230; leio sobre Jesse Livermore & # 8230; quem fez milhões no mercado, mas também perdeu milhões e, no final, cometeu suicídio e # 8230;.chers e boa sorte na próxima vez.

Eu sou um novo assinante do seu boletim informativo e sinto seu pesadelo na tvix todos os dias desde que perdeu para uma empresa de biotecnologia chamada Viragen VRA foi o símbolo, este foi o ano & # 8217; s e ano & # 8217; s atrás e # 8230; Avanço rápido para hoje, encontrei seu site e eu realmente fiz o seu formato de negociação nos últimos dois anos, mas com lucros mínimos. Depois de ver seus webinars e ensinar vídeos, tudo o que eu tenho aprendido com todos os meus erros onerosos, de repente, apenas clicou. Estou tão agradecido que eu tropecei em seu site quando eu precisava mais disso. Você é um indivíduo de pé e meu chapéu vai para você. Os erros devem acontecer para que possamos aprender e prosperar com isso. Hora de seguir meu bom homem & # 8230; Boa Sorte Vá com Deus.

Obrigado por esta lição de experiência em primeira mão. O próximo comércio sempre estará lá esperando. É assim que aprendemos com os resultados desse comércio que determinam o nosso crescimento. Este é apenas um obstáculo que você superará na sua jornada comercial. Boa sorte e obrigado por tudo o que você coloca para aprender.

Obrigado por publicar o comentário sobre isso. Eu não sou um fã de Jason Bond, mas o crédito é dado por não se esconder disso. Admitir um erro mostra personagem. Eu certamente não gostaria que meu pior comércio já tenha sido explodido por toda a Internet (e não é lg).

Bond tem dinheiro e ele só pode fazer compras e sair, mas ele está saindo como um homem. Eu acho que ele estará bem com suas pilhas de dinheiro, independentemente desse passo falso.

Jason, eu estou aqui com você. Eu estou contando com seu monitoramento próximo de cada TVIX variável para me ajudar, você e todos os outros ainda na TVIX a sair deste com pouca ou nenhuma perda. Espero que o velho ditado & # 8220; o que se passa DEVE voltar e # 8221; aplica-se ao TVIX. Se assim for, talvez você acabe fazendo voltar a perda de $ 20K! Não seria essa uma doce recompensa pela sua honestidade? Continue avançando e apenas olhe para trás para se certificar de que o resto de nós ainda está avançando com você. Você tem meu respeito. Minhas perdas são devidas à minha falta de compreensão e eu credito-O por todos os ganhos que eu fiz e por NENHUMA das perdas. Todos estavam fazendo MEU. Só podemos melhorar quando praticamos na escola de batidas difíceis mais conhecidas como swing / day trading!

Apreciar a honestidade. Parece que recuperou um pouco hoje. Sempre que eu recebo uma ganância, fico ferrado. Faça lucros. É tão clichê, mas tão friggin verdadeiro. Seu um bom comerciante Jason, você vai fazer isso de volta.

Parece que eu tenho estado com seu serviço há tanto tempo, embora seja apenas um pouco menos de um ano. Eu aprendi muito, como você me disse que eu iria, e eu até acabei por aplicá-lo, na maioria das vezes. Sim, TVIX é um fedorento real. Eu estou nisso exatamente como você, e alguns outros são, mas, você sabe, eu ainda estou confiante. Tenho certeza de que nós encontraremos alguma maneira de sair desta coisa SEM perder nossas camisas no processo. Eu estou confiante porque eu aprendi, de você, que sempre há outro comércio. Há sempre outro dólar a ser feito com o devido dilligence devido aplicado. Não sei se poderemos salvar qualquer coisa da TVIX, mas tenho certeza de que encontraremos futuros negócios futuros para compensar o que perdemos, além disso. Eu sei que você encontrará a melhor solução possível. Eu fiquei sentado na frente do meu computador e assisti você fazer a magia acontecer mais de uma vez. Não tenho motivos para acreditar que você ganhou. Não faça isso de novo. Então você foi provocado pela promessa do & # 8220; grande sucesso & # 8221 ;, então, o que? Você é humano, assim como o resto de nós. Então, vamos continuar com isso! Qual é o próximo comércio?

Obrigado Dave, quero dizer, do fundo do meu coração. Nós temos um incrível grupo central de pessoas e não posso estar mais entusiasmado com a direção desse grupo. Eu concordo 100%, o que é o próximo LGF é tudo o que importa agora.

O TVIX era um fedorento real. Os comerciantes profissionais também ficaram totalmente surpresos. Alguns corretores, instituições e sites comerciais profissionais agora estão recomendando que seus clientes vendam ETF relacionados com Vix ou não considerem comprá-los. Finviz, Motley Fool, Barclays, Barrons, etc.

Eu posso sentir de assistir suas aulas de video e webinars que você deve ter sido um fantástico professor de escola pública. O distrito escolar que você estava empregado perdeu claramente um bem abominável quando você decidiu purgar sua paixão pedagógica em uma área que também parece ser seu passatempo favorito, ou seja, ações comerciais.

Eu concordaria com Dave. Mesmo o melhor, como você, comete erros. É preciso um excelente professor para admitir um erro.

Agradeça e mostre aos seus alunos o próximo LGF!

Obrigado pelas amáveis ​​palavras Michael, ele realmente apreciado. Aprendi muito desse comércio e é uma lição I & # 8217; nunca esquecerei. Mantenha contato.

Eu possuo 20000 partes de TVix na cama com este filhote para sempre Eu só posso esperar que o teto da dívida o desemprego da Europa vai colocar o tvix de volta em ação Eu não tenho escolha, mas esperar, eu estou confiante de que, a longo prazo, cerca de 36 meses, ele poderia atingir 100 ou mais por ação, ainda há muitos problemas por aí. envie-me por correio electrónico seus comentários sobre isso e não esqueça quando o tvix começa a rolar é uma velocidade total que pode compensar o solo, ações regulares só podem sonhar.

Paul, o tvix fez uma divisão inversa e não conseguiu chegar perto do preço que você pagou. Olhe para o gráfico para a correção do mercado em outubro de 2014 ... como você pode ver o tvix teve uma corrida fantástica, mas ele gerenciou apenas 2pts.

Eu também experimentei com o pesadelo tvix. Perdi 3k em menos de um minuto. Fiz duas negociações. É como jogar minha carne em um grupo de tubarões.

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Comprei ACI no seu aviso inicial em US $ 6,39 e vendi hoje em US $ 7,10. Eu tenho um pequeno portfólio, mas $ 0,50 centavos por ação é impressionante, no entanto. Obrigado pelo alerta.

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Estratégias para trocar volatilidade efetivamente com VIX.

O Índice de Volatilidade do Mercado de Câmbio da Opções do Conselho de Chicago, mais conhecido como VIX, oferece aos comerciantes e investidores uma visão panorâmica dos níveis de ganância e medo do tempo real, ao mesmo tempo que fornece uma imagem instantânea das expectativas do mercado quanto à volatilidade nos próximos 30 dias de negociação. A CBOE introduziu a VIX em 1993, expandiu sua definição 10 anos depois e adicionou um contrato de futuros em 2004. (Para mais, leia: Os mercados financeiros: quando o medo e a ganância assumem).

Os títulos baseados em volatilidade introduzidos em 2009 e 2011 mostraram-se extremamente populares com a comunidade comercial, tanto para operações de hedge como de direção. Por sua vez, a compra e venda destes instrumentos teve um impacto significativo no funcionamento do índice original, que foi transformado de um atraso em um indicador líder.

Os comerciantes ativos devem manter sempre em tempo real o VIX em suas telas de mercado, comparando a tendência do indicador com a ação de preços nos contratos de futuros de índice mais populares. As relações de convergência-divergência entre esses instrumentos geram séries de expectativas que auxiliam no planejamento comercial e na gestão de riscos. (Para saber mais, veja: Leia Tendências de Mercado com Análise de Convergência-Divergência). Essas expectativas incluem:

Rising VIX + aumento de S & amp; P 500 e Nasdaq 100 futuros de índice = divergência de baixa que prevê o encolhimento do apetite de risco e alto risco de um downsidereversal. Rising VIX + queda S & amp; P 500 e Nasdaq 100 futuros de índice = convergência descendente que aumenta as chances de um dia de tendência à queda Falling VIX + queda S & amp; P 500 e Nasdaq 100 futuros de índice = divergência de alta que prevê crescente apetite de risco e alto potencial para uma reversão reversa. Falling VIX + aumento de S & amp; P 500 e Nasdaq 100 futuros de índice = convergência otimista que aumenta as chances de um dia de tendência ascendente. A ação divergente entre os futuros do índice S & amp; P 500 e Nasdaq 100 reduz a confiabilidade preditiva, muitas vezes produzindo whipsaws, confusão e condições limitadas.

O gráfico diário VIX parece mais um eletrocardiograma do que uma exibição de preços, gerando espinhas verticais que refletem períodos de alto estresse, induzidos por catalisadores econômicos, políticos ou ambientais. É melhor assistir a níveis absolutos ao tentar interpretar esses padrões irregulares, procurando por inversões ao redor grandes números redondos, como 20, 30 ou 40 e perto dos picos anteriores. Preste também atenção às interações entre o indicador e as EMAs de 50 e 200 dias, com os níveis atuando como suporte ou resistência. (Para leitura relacionada, veja: Momentum Trading With Discipline).

VIX se instala em tendência de movimento lento, mas previsível, entre os estressores periódicos, com os níveis de preços intensificando ou diminuindo lentamente ao longo do tempo. Você pode ver estas transições claramente em um gráfico VIX mensal exibindo o SMA de 20 meses sem preço. Observe como a média móvel alcançou cerca de 33 durante o mercado ostentoso de 2008-09, embora o indicador tenha aumentado até 90. Embora essas tendências de longo prazo não ajudem na preparação do comércio de curto prazo, eles são imensamente úteis nas estratégias de timing de mercado, especialmente em posições que duram pelo menos 6 a 12 meses. (Para saber mais, leia: Como usar uma média móvel para comprar estoques).

Os comerciantes de curto prazo podem reduzir os níveis de ruído VIX e melhorar a interpretação intradiária com um SMA de 10 bar colocado em cima do indicador de 15 minutos. Observe como a média móvel roda mais alto e mais baixo em um padrão de onda suave que reduz as chances de falsos sinais. É hora de reavaliar o posicionamento quando a média móvel muda de direção, pois prevê reversões, bem como a conclusão de balanços de preços em ambas as direções. A linha de preço também pode ser usada como mecanismo de gatilho quando cruza acima ou abaixo da média móvel.

Os futuros VIX oferecem a exposição mais pura aos altos e baixos do indicador, mas os derivativos de ações ganharam um forte seguimento com a multidão comercial de varejo nos últimos anos. Esses produtos negociados em bolsa (ETPs) utilizam cálculos complexos em camadas de vários meses de futuros VIX em expectativas de curto e médio prazo. Os principais fundos de volatilidade incluem:

S & amp; P 500 VIX Futuros de curto prazo ETN (VXX) S & amp; P 500 VIX Futuros de médio prazo ETN (VXZ) VIX Futuros de curto prazo ETF (VIXY) VIX Futuros de longo prazo ETF (VIXM)

A negociação desses valores mobiliários para lucros a curto prazo pode ser uma experiência frustrante porque eles contêm um viés estrutural que força uma constante restauração para os prêmios de futuros em decomposição. Este contango pode acabar com os lucros em mercados voláteis, fazendo com que a segurança dê uma forte subpercussão ao indicador subjacente. Como resultado, esses instrumentos são melhor utilizados em estratégias de longo prazo como ferramenta de hedge, ou em combinação com jogadas de opções de proteção. (Para mais informações sobre este tópico, consulte: 4 maneiras de negociar o VIX).

O indicador VIX criado na década de 1990 gerou uma ampla variedade de produtos derivados que permitem que comerciantes e investidores gerenciem riscos criados por condições de mercado estressantes.

Nossa estratégia de negociação XIV e VXX.

Este é um teste de nossa estratégia, negociação XIV (baixa volatilidade) e VXX (longa volatilidade), desde meados de 2004.

Os conceitos por trás de nossa estratégia são complexos, mas seguir nossa estratégia é simples. Nós medimos menos de um comércio por semana. Os assinantes recebem o sinal de cada dia antes do mercado aberto e insiram pedidos em qualquer ponto do dia para execução automática ao fechar usando uma ordem de mercado fechado (MOC). Para receber atualizações diárias desta estratégia, inscreva-se por US $ 1 por dia.

Esta é uma estratégia muito agressiva em termos de risco e potencial de recompensa, e deve ser tratada como tal. Paradas de proteção não são empregadas. Para uma abordagem menos volátil, veja este teste de negociação do meio VIX ETPs ZIV e VXZ.

Em todas as métricas, a estratégia tem sido uma melhoria significativa em relação à compra e ampliação; segurando o XIV, mas, o mais importante, a estratégia tem gerido muito bem o gerenciamento de retiradas de carteiras (perdas). Isso é claro, não apenas pela redução do abatimento máximo, mas também pelo Índice de desempenho de úlcera significativamente melhorado.

O Ulcer Performance Index é uma estatística valiosa que mede o retorno de uma estratégia em relação ao comprimento e severidade de suas perdas.

A & # 8220; curva de retirada & # 8221; mostra a porcentagem de uma carteira em um ponto determinado em relação ao valor de pico anterior da carteira. Uma leitura de -20% indicaria que o portfólio estava abaixo de 20% em relação ao seu pico anterior. Uma leitura de 0% indicaria que o portfólio atingiu uma alta de todos os tempos naquele dia.

Observe como a estratégia reduziu significativamente o pior dos rebaixos que acompanharam o XIV.

Todas as Variações da Estratégia.

Outros links.

Glossário: O índice VIX é freqüentemente designado como "medidor de medo" do mercado. É uma medida da expectativa do mercado de volatilidade do mercado de ações nos próximos 30 dias.

Os investidores não podem investir diretamente no índice VIX, mas podem investir em futuros, opções e ETPs que tentam rastrear mudanças no índice. Aqui, na Volatility Made Simple, trocamos VIP ETPs. "Href =" # "> VIX Index ETP, ou" Exchange Traded Product ", é um termo geral que inclui ETFs (Exchange Traded Funds) e ETNs (Exchange Traded Notes) .

Usamos o termo ETP em todo este site por motivos de simplicidade, porque nossa estratégia poderia ser aplicada tanto aos ETF VIX quanto aos ETNs. "Href =" # "> ETP XIV e VXX são exemplos de ETP VIX. Ambos tentam rastrear o índice VIX através de exposição a contratos de futuros VIX de primeiro e segundo meses. O VXX oferece exposição longa, enquanto o XIV oferece exposição diária inversa (curta).

Este par de ETPs tende a ser mais volátil do que o VXZ / ZIV. "Href =" # "> XIV / VXX ZIV e VXZ são exemplos de ETP VIX. Ambos tentam rastrear o índice VIX através da exposição aos contratos VIX futuros meses 4-7 (prazo médio). VXZ oferece exposição longa, enquanto a ZIV oferece exposição diária inversa (curta).

Este par de ETPs tende a ser menos volátil do que o VXX / XIV. "Href =" # "> ZIV / VXZ Assinar por apenas $ 1 por dia Simulando dados VIX ETP.