Se existe uma atividade comercial relacionada que eu realmente gosto de fazer, é criar estratégias mecânicas simples que têm uma vantagem estatística e podem ser usadas com sucesso por qualquer pessoa, independentemente do nível de experiência no mundo da negociação em geral e do Forex em particular. Este mês, eu examinei um indicador de média móvel chamado GMMA (Guppy Multiple Moving Average) e tentei criar uma estratégia rentável, com base em algumas regras simples.
► Breve introdução no indicador GMMA.
Embora esta ferramenta (desenvolvida pelo comerciante australiano Daryl Guppy) não esteja disponível na plataforma jkorex Dukascopy, você pode aplicá-la facilmente em seus gráficos, pois consiste simplesmente em dois grupos de médias móveis exponenciais (EMA). As médias mais rápidas são 3, 5, 8, 10, 12 e 15 EMA, enquanto as mais lentas são 30, 35, 40, 45, 50 e 60 EMA.
A maneira como você troca com o GMMA não é pelo crossover típico da média móvel que você esperaria, mas analisando e interpretando a interação entre os dois grupos (por exemplo, se a distância entre eles estiverem compactando ou expandindo) e também entre os diferentes EMAs dentro de cada grupo. No entanto, uma vez que acredito que olhar as coisas de forma diferente da maioria das pessoas é uma boa maneira de aumentar suas chances de sucesso, ignorei as interpretações usuais do GMMA e me concentrei no desenvolvimento de algo mais fácil de sistematizar e sem qualquer tipo de subjetividade.
► Ingredientes deste sistema mecânico.
Ao desenvolver essa estratégia, substituí as EMAs do grupo mais rápido para SMAs (média móvel simples), porque as EMAs reagirão de forma mais nervosa ao mercado e acabarão desencadeando muitos negócios ou fechando prematuramente os existentes.
Coloque 3, 5, 8, 10, 12 e 15 SMA em seus gráficos. Você pode usar cores ligeiramente diferentes para distingui-las facilmente, por exemplo, diferentes tons de azul.
Adicione um ATR 10, isso irá medir a volatilidade e nos ajudar com dimensionamento de posição e parar a colocação de perdas.
Prazo: não recomendo usar qualquer coisa menor que 1 hora de velas, porque em prazos mais curtos há muito ruído de preço que sempre tem um impacto muito negativo ao usar médias móveis.
Recomendar pares: qualquer par que se trate bem, tem muita liquidez e poucos picos de preço possível, pode ser usado. Isso é basicamente todas as principais.
► Regras da estratégia.
O objetivo desta estratégia é desencadear negócios somente quando há uma tendência clara no mercado, em todos os cronogramas.
Vá LONGO quando no final da vela atual, todas as médias móveis estão corretamente alinhadas em uma direção de tendência ascendente, em ordem crescente. O EMA 3 será superior ao EMA 5, este será maior do que EMA 8 e, em seguida, EMA 10, até chegar ao SMA 60:
Vá em curto quando ocorre o contrário, e as 12 médias móveis estão alinhadas em ordem decrescente:
Os negócios abertos são encerrados quando a perda de parada inicial é atingida ou mais provável se uma ou mais das médias móveis não estiverem mais adequadamente alinhadas no final da vela (espere sempre que a vela feche). Por exemplo, uma posição longa seria fechada se o EMA 8 fosse abaixo da EMA 10, mesmo que todas as outras mantenham seu alinhamento:
A perda de paragem inicial é colocada em 2 x ATR 10. Então, se a ATR 10 for de 75 pips, a perda de parada será colocada em 150 pips do preço de entrada.
Todas as negociações são inscritas no aberto da próxima vela. Por exemplo, se no final da vela das 10h todas as médias móveis apontem para uma tendência de alta, então você abre uma posição longa logo quando a vela das 11h começa.
► Gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição.
Eu não recomendo tamanhos de lote fixos, os mercados são dinâmicos e, portanto, seus negócios devem ser. Como de costume com todas as minhas estratégias, incluo uma calculadora de gerenciamento de dinheiro do Excel, que usaremos para colocar a perda de parada e determinar o dimensionamento da posição, com base na volatilidade, no tamanho da conta de negociação e quanto desejamos arriscar por comércio. Desta forma, negociamos posições menores quando o mercado é mais volátil e maior quando o mercado está calmo. Além disso, ao combinar os lucros e negociar posições maiores, quanto maior a conta obtém (e o contrário, se começarmos a perder), conseguimos uma taxa de retorno maior do que se trocamos a mesma quantidade o tempo todo.
Esta calculadora que desenvolvi foi descrita em outros artigos que escrevi, se você tiver dúvidas, verifique neste artigo como calcular o tamanho da posição e normalizar a volatilidade, ou simplesmente postar uma pergunta aqui. É assim que a calculadora se parece:
Eu sempre faço alguns ajustes para isso, para melhor adaptá-lo a cada sistema que crie, você pode baixar a calculadora deste mês AQUI (você precisa do Excel para abri-lo).
Eu fiz um backout manual desta estratégia em um gráfico diário EUR / USD nos últimos 10 anos, de 17 de abril de 2003 a 17 de abril de 2013. 1 pip foi retirado de cada posição, para spread e comissões, e o risco por negociação foi de 4% do saldo da conta. Observe que esta estratégia pode ser usada em qualquer período de tempo, usei gráficos diários, porque isso é o que eu troco na minha conta ao vivo, e eu estava olhando para ver se eu poderia adicionar essa estratégia à minha coleção de sistemas.
Esta estratégia não desencadeou muitos negócios, 120 em 10 anos. Considerando que há cerca de 250 velas diárias em um ano (2500 para todo o período de teste), há aproximadamente um sinal comercial a cada 21 velas, em média. Se ao invés de gráficos diários você usasse as horas, você poderia esperar cerca de 1 sinal comercial por dia.
Se alguém quiser uma lista de algumas negociações feitas no backtest, informe-me nos comentários abaixo.
Arriscando 4% por comércio, o sistema produziu um retorno positivo total de 51%, o que equivale a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,21%, enquanto a redução máxima foi de 32,1%. Ao contrário do artigo do mês passado, onde os resultados dessa estratégia excederam minhas expectativas, desta vez eu tenho que admitir que estou desapontado. Embora os primeiros 5-6 anos do teste fossem muito bons, os anos seguintes produziram muitas perdas, o que causou esse grande rebaixamento. O sistema parece ter uma vantagem positiva (e em um mercado de soma negativa mesmo quebrar mesmo já é bom), embora seja um pequeno.
O meu maior desapontamento vem do fator de lucro (embora qualquer coisa acima de 1 seja rentável), não o CAGR, porque se eu usese velas horárias que por si só aumentaria significativamente o CAGR (e também o rebaixamento), porque haveria muito mais trades e tempo para agravar os lucros.
► Como melhorar ainda mais o sistema.
Quase no final do backtest, comecei a perceber que colocar a perda de parada na ATR 10, quase certamente, funcionaria melhor do que 2 x ATR 10, porque havia algumas grandes perdas que poderiam ter sido parcialmente evitadas. Se fizermos isso, também devemos reduzir o risco por comércio para 2%.
Eu também pensei em adicionar uma média móvel de muito longo prazo, possivelmente 200 SMA, e apenas ordens abertas na direção desse MA.
Outro filtro poderia ser os recuos de Fibonacci, o que nos manteria fora de um comércio se houvesse uma ração importante perto do preço de abertura.
Todas essas melhorias poderiam potencialmente dar um impulso ao fator de lucro, provavelmente retornarei a essa estratégia em algum momento no futuro, com testes adicionais.
► Palavras finais e por que o teste de retorno é tão importante.
Depois de verificar os resultados, e percebendo que eles não eram tão bons quanto eu esperava (eu estava contando com um fator de lucro de pelo menos 1,5), eu tinha duas opções: por um lado, eu poderia descrever o sistema (sem os resultados de backtesting) dizendo o quão bem eu acreditava que isso funcionaria e a maioria das pessoas classificaria e me parabenizava por uma estratégia tão boa; Por outro lado, eu poderia incluir o backtesting, admitindo assim, não é um sistema tão surpreendente, apesar de ainda superar 95% do mercado. Mas ao fazê-lo, estaria fornecendo um serviço muito melhor para a comunidade, então a opção certa é óbvia.
A lição aqui é simples, quando você acha que você tem uma ótima idéia, teste-a extensivamente antes de negociá-la em uma conta ao vivo. E se você vê um sistema desenvolvido por outro comerciante, pergunte-lhe para fornecer um backtest, porque sem você, você realmente não sabe se o que parece ser uma ótima estratégia é realmente bom, ou apenas uma maneira de perder dinheiro muito rápido. Não há backtest = nenhuma estratégia.
GMMA Long.
A notícia de que o indicador de longo prazo Forex GMMA criado para o Metatrader está sendo fornecido gratuitamente, nos proporcionou uma grande alegria. Sim, é verdade que vem sem qualquer taxa de cobrança. Nós temos o experiente como o GMMA Long agarrou nosso próprio interesse e que nós não pagamos nem mesmo um centavo com este maravilhoso indicador. Eventualmente, pensamos que este é um indicador de troca de moeda estrangeira totalmente livre.
Com o uso deste código mq4 específico, nós conduzimos alguns testes. E a ótima notícia é que ele realmente funciona. Para Mt4 e Meta Trader 5 edição e outras versões MT, isso pode funcionar completamente. Existem muitos indicadores relacionados para escolher e fazer o download gratuito no grupo Indicadores de média móvel de Forex.
Os comentários sobre o indicador GMMA Long serão muito apreciados. A seção de observação do indicador longo do GMMA atende cada um dos comentários e também sugestões fornecidas. Algumas linhas farão, pode ser maneiras de como se pode usar ou o melhor meio para negociar com ele. Suas avaliações sinceras e comentários também são importantes, pois ajudará outros investidores da Forex a escolher indicadores.
Nossa busca de indicadores maiores como investidores em moeda estrangeira continuam por um comércio mais exato. E com este indicador livre GMMA Long, nós somos otimistas de que você será ajudado a encontrar um comércio ainda mais correto ou talvez a tomar decisões maiores sobre negociação e, portanto, ganhando muito mais receita. Pretendemos localizar todos os melhores indicadores de Forex, como GMMA Long. Assim que encontrarmos um, nós os iremos rapidamente para o nosso site, para que as pessoas tenham acessibilidade em seu download gratuito e tenham melhores comerciantes.
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